В данном случае трейдер получает общую методику «чтения рынка» по рыночным объемам, позволяющий, во-первых, увидеть момент, когда на рынке появляются крупные игроки (умные деньги). Во-вторых, следовать за ними и не дать возможности выдавить себя с рынка на ложном откате или коррекции. Значит усилие (в виде объема и среднего/широкого спреда с закрытием в верхней трети) было РЕЗУЛЬТАТИВНЫМ, рынок показал результат.
Замечу, что данная модель актуальна только для всходящего тренда. Под «силой» здесь следует понимать «бычий» тренд, «слабостью» называют «медвежий» тренд. В совокупности эти модели направлены на поиск слабых и сильных мест рынка. Именно эта категория рыночных игроков всегда оказывается в выигрыше.
Сигнал останавливающий Объем
Том Вильямс разработал и подарил нам Метод VSA, по которому сегодня на Forex работают тысячи профессиональных рыночных игроков. Он приоткрыл завесу взаимоотношений между участниками рынка, чтобы нам с вами были более понятны процессы, происходящие на рынке, и поведение его участников. Находить следы активности крупных игроков, чтобы зарабатывать на тщательно подготовленной ими «почве». Характеризуется наличием «медвежьей» свечи со спредом среднего размера и объемом, который превышает среднее значение предыдущей свечи.
Крупные игроки часто используют шейкаут, чтобы вытряхнуть с перспективного бычьего рынка слабых держателей. Истинные аптрасты возникают при наличии слабости на предыдущих барах.
Эта лавина ордеров на продажу активов, падающих в цене – удачный шанс для профессиональных трейдеров, знающих, что текущая ситуация – временная манипуляция. Трейдер рассуждает, что если он фиксирует ложный пробой вверх, то цена не готова идти выше сопротивления. В классическом теханализе есть тезис, что после пробоя диапазона, цена с высокой долей вероятности готова пройти расстояние, равное величине пробитого диапазона. Вероятно, это манипуляция на открытии вечерней сессии. Котировку двинули вниз, под локальные минимумы, чтобы “выбить” стоп-лоссы покупателей.
Так же есть некоторые паттерны, которые усиливают этот сигнал. Во-первых, когда происходит повторный подход к уровню. И во-вторых, если вблизи уровня есть повышение объемов это говорит о том, что многие пытаются набирать позицию с этой точки лимитными ордерами, что усиливает уровень. Опытные трейдеры знают, что идеальной торговой стратегии не существует и даже самый надежный паттерн может не отработать. Часто такое происходит как раз во время контр-трендовой торговли, когда цена резко разворачивается и продолжает идти в сторону основного тренда. Поэтому такие сделки нужно открывать с большой осторожностью и в обязательном порядке защищать их стоп-лоссами. Вход в рынок был основан на сильном импульсном рывке цены после выхода из бокового движения.
Не беремся судить стоит ли он $249, но свою функцию выполняет – отмечает точки потенциального разворота графика. Отзывы покупателей в маркете положительные, так что инструмент стоящий. Для наглядности на график добавим индикатор SonicR VSA и стандартный тиковый индикатор Volumes. Как видно, они абсолютно одинаковы, отличие только в цветах столбцов гистограммы.
Свечные Модели Продолжения Тренда
Кто успешно использует VSA для получения прибыли — поделитесь, пожалуйста, секретом. Хотя концепция была придумана почти 200 лет назад, объемы по-прежнему являются ценным индикатором любого рынка (Форекса в том числе). Они предлагают альтернативную методику измерения рынка для анализа. Объем также опасен, потому что может сбивать с толку тех, кто в них не разбирается. Предвестник окончания либо скорой смены тренда на Форексе.
Поэтому сделки против тренда нужно брать крайне осторожно. Самое главное, не брать на такие сделки большие риски. 1-2% как обычно рекомендуется для аккуратной торговли. Иначе одна или несколько подряд таких ошибок могут сильно испортить ваши планы.
То, что в первом баре были покупки серьезных людей знающих, куда пойдет рынок, либо двигающих его. Ведь именно дисбаланс спроса и предложения, создает на рынке ценовое движение. Если индикатор VSA нарисовал зелёный бар, значит, на рынке прошёл крупный объём во флете, иначе говоря – у соответствующей свечи был низкий спред. Метод VSA подразумевает инвестиции чтение графика с целью выявления крупных, информированных участников рынка. К основам VSA относятся стадии накопления и распределения, а также различные сигналы, которые могут принадлежать информированным игрокам. Однако движение еще какое-то время продолжается и вновь появляется широкая свеча с большим объемом, но уже в точке SC.
Философия Анализа Vsa И Его Применение На Рынках
Внутри зоны флэта можно видеть кривую, которая проведена по максимумам цен. Это своеобразный уровень сопротивления, поэтому закрепление цен выше него, говорит о вероятном развитии восходящего тренда. Как можно заметить, после истощения спроса цена некоторое время находилась в узком флете, подтверждая, таким образом, предположение о нерешительности покупателей. Кульминацией всей этой формации стал разворот тренда на медвежий. Следующий паттерн «силы», широко применяемый в методе VSA, называется вполне предсказуемо – «Сила Б». Отличается он от вышеназванного тем, что характеризуется понижением цены и закрывается в верхней трети своего диапазона.
Главное, чтобы уровни были четкими, и их видели все. Когда мы подойдём к плотности повыше, наш объём должен, либо увеличиться, либо оставаться таким же. Если он уменьшается, мы предполагаем, что рынок может замедлиться и, вполне вероятно, даже уйти в некий разворот. 2 Объём должен быть равен или vsa паттерны превышать стоповый объём. Если он меньше, значит, это повод думать о том, что у нас будет разворот, либо торможение цены. Если мы прошли уже 1000 пунктов, при среднем движении в 800 пунктов, то, понятное дело, дальнейшего движения не будет, какими бы большими ни были ваши объёмы при этом.
Импульс — это сильное движение цены вверх или вниз, после которого стоимость актива продолжит движение в том же направлении, с периодическими откатами. Ричард Вайкофф – основоположник метода, есть смысл ознакомиться с его взглядом на характер движения рынка. Несмотря на то, что Вайкофф работал в первой половине прошлого века его методы, в целом, работают и в наши дни. Не удивляйтесь сходству ВСА и Прайс Экшен, в обоих методах основа – анализ движения графика. Эта статья демонстрирует возможность применения паттернов технического анализа с оценкой вероятности срабатывания позиций методами Volume Spread Analysis. Овал 3 содержит достаточно редкую фигуру для современного рынка – закругление.
Стоит отметить, что данная модель применяется на свече по тренду. Если же свеча на выпаде крупного объема идет против тренда, то формируется следующий сигнал. Сигналом завершения тренда может служить аномально большая по объемам свеча, на сленге часто ее называют “выпадом”. В таких объемах часто происходит закрытие позиций против основного тренда. Логично, что после подобных “выпадов” проходит остановка и завершение локального тренда. При этом если на повышенном объеме свеча бычья, то формируется сигнал на выход в рост, и наоборот с медвежьей свечей. Учитывая вышеописанную концепцию движения во флете как в зоне накопления и выходе из него, логично предположить что прорыв проходит на свече с повышенным объемом, большим относительно других свечей.
После этого можно перейти к тестированию на демонстрационном счете, а уже потом заключать сделки на рынке. Частный трейдер должен понять, в какую сторону пойдет цена, а затем войти в рынок в этом направлении. Начинающие трейдеры часто теряют деньги, RUB EUR когда неправильно понимают сигналы VSA. Они терпят убытки на ложных пробоях, которые могут возникнуть внезапно и быть агрессивными. Часто фаза движения может быть длиннее, чем это было ранее, или короче, и на это нужно обращать внимание.
- Модель подтверждает намерения «быков» продолжать покупки, «поглощая спрос».
- Такое случается, когда трейдеры открывают позиции на фоне выхода каких-либо новостей.
- При этом сами маркетмейкеры при этом делают свои дела.
- Возникает на минимуме или максимуме текущего тренда и сигнализирует о возможном переломе тенденции.
Почти признанный убыток превращается на глазах в прибыль! Все сидят в ожидании дальнейшего продолжения движения. Вот им-то и продают умные игроки и выходят из рынка с профитом. С этим принципом, надеюсь большинство знакомо из курса экономической теории. Формально объем спроса и предложения совпадают на рынке, иначе бы заявки не выполнялись. Задачей ВСА является определение спроса/предложения крупных игроков, которые реально могут двигать рынок, и следование за ними.
Желтые бары характерны для небольшого объема свечей с низкими спредами. Их чаще всего можно наблюдать в период «ночного флэта», но если такая формация образуется в период, когда работают основные финансовые площадки, то это свидетельствует о завершении тенденции. То есть желтый бар указывает на то, что даже толпе уже не интересно это движение. Когда индикатор рисует бар зеленого цвета, это означает, что на рынке наблюдался крупный объем по флэту, то есть по соответствующей свече был очень низкий спред. Во время появления на больших объемах медвежьей свечи, бару присваивается белый цвет. Такие ситуации, как правило возникают на излете медвежьей тенденции, то есть в момент подключения к продажам профессионалов под влиянием эмоций или, когда массово срабатывают стопы у покупателей. Помимо этого, белые бары могут быть свидетельством зарождения новых понижающихся трендов.
Перезагрузка Трамплин Для Успешного Старта Урок 6 Технический Анализ Бесплатный Курс Станислав Половицкий Автор Курса
В момент стадии накопления рыночная ситуация актива похожа на “сжимающуюся пружину”. Цена находится в боковом движении, период флэта может длиться продолжительное время. Большие участники рынка накапливают позиции в расчёте на предстоящий импульс цены. Чем дольше длится стадия накопления, тем больше будет движение. Возле уровня сопротивления, который является максимумом на графике, появилась свеча с высоким телом и большим объемом — закрываем лонг сделку.
Что Такое Vsa На Форекс: Принцип Действия, Где Можно Использовать, Преимущества И Недостатки
Далее цена делает ложную попытку прорыва уровня сопротивления в точке 11, а затем резко падает и пробивает уровень поддержки в точке 16. Заходить в продажи необходимо на откате в точке 17, после чего цена устремляется вниз, и начинается нисходящий тренд. Метод получил широкую популярность у трейдеров благодаря своей универсальности. Анализ объёма спредов можно применять для любого торгового инструмента в рамках технического анализа. VSA позволяет понимать динамику рынка и предугадывать смену тенденций.
Имеет значение и структура того рынка, на котором он желает торговать. Нужно знать модели ценообразования, понимать, как на работу влияет спрос и предложение. Только после этого стоит выбирать метод VSA, изучать базовые сигналы. Следующий бар закрылся с понижением, подтверждая слабость. Том Уильямс часто говорил – рынок не любит ап-бары с очень высоким объемом. После экспирации контракта доллар продемонстрировал высокий объем.
Также, в своих не очень успешных попытках работать с данным паттерном, я обратил внимание, что первые импульсы после пробоя консолидации бывают ложными. Таким образом, единственным плюсом данного паттерна я могу выделить момент, что импульсы возникающие, после пробоя коридора, бывают довольно сильными. И если ставить стоп лосс не стандартным методом, как на картинке, а ближе к концу треугольника, то можно получить довольно хорошее соотношение риск-прибыль.
Автор: Эдуард Ахмадуллин
